“Workshop on high frequency data, network data and related fields” 于6月3至5日在我校举行。该论坛旨在加强在high frequency data，network data等相关领域的学术交流，由我校主办，理学院、科研部、金融学院、统计与大数据科学研究院、江苏省金融工程重点实验室承办，本次论坛邀请到了20多名国内外著名学者专家。其中，境外专家6名，包括荆炳义教授（香港科技大学），彭亮教授（美国乔治亚州立大学，美国统计协会Fellow，国际数理统计协会Fellow），周望教授（新加坡国立大学，Elected Member of International Statistical Institute）。国内校外专家近20名，包括张立新教授（浙江大学，国家杰出青年基金获得者）、唐年胜教授（云南大学，国家杰出青年基金获得者），还包括来自复旦大学、南京大学、山东大学、东南大学、中国人民大学、上海财经大学、苏州大学、安徽师范大学等多名学者。此外，我校理学院、金融学院、统计与大数据科学研究院、江苏省金融工程重点实验室以及学务委员会等部门共计30多名师生参加了学术会议，20多名学生志愿者参与会议服务工作。 6月4日，本次国际学术研讨会正式拉开帷幕。本次研讨会由开幕式、大会报告、邀请报告三个单元组成。开幕式由我校理学院方习年院长主持。晏维龙校长首先致欢迎辞，他在致辞中对南京审计大学作了简要介绍，对此次研讨会隆重召开表示热烈祝贺。晏维龙指出，这次会议的召开必将对我校统计学科、金融学科的发展起到推动作用。 随后，荆炳义教授做了大会报告《From ANN to BNN, CNN, DNN, what next?》，荆炳义从阿尔法狗谈到无人驾驶汽车，从网络数据引入到统计学，从统计学角度介绍了数据挖掘方法，并畅谈了统计学在大数据领域的前景。荆炳义教授是国际著名学者，研究兴趣广泛，涉及概率论与统计学的理论研究以及概率统计在金融计量、生物信息、机器学习等领域的应用。在各类国际学术期刊上，荆炳义发表了百余篇论文，被引用次数超过2000次，在统计学顶级期刊Annals of Statistics、Biometrika、JASA、JRSSB以及计量经济学期刊Journal of Econometrics上发表论文20多篇。 乔治亚州立大学彭亮教授做了《Unit Root Test and Weighted Least Squares Estimator for an AR Process with Possible Infinite Variance GARCH Errors》大会报告。国际著名学者彭亮教授的研究领域和兴趣主要包括：金融和环境科学的极值理论，非参数统计，风险管理的Copula，金融中的连续时间随机过程等。在各类国际学术期刊上，彭亮发表了一百多篇论文，共被引用次数超过3000次。在统计学顶级期刊Annals of Statistics、Biometrika、JASA、JRSSB以及计量经济学期刊Journal of Econometrics、Econometric Theory上发表论文20多篇。 新加坡国立大学周望教授、云南大学唐年胜教授、复旦大学张新生教授、复旦大学朱仲义教授、苏州大学孔新兵教授、澳门大学刘志副教授、纽约州立大学鹿涛副教授、密西根理工大学汪敏副教授、上海财经大学张志远副教授、上海财经大学夏宁宁助理教授等都做了精彩发言。 与会专家的金融高频数据领域报告、网络大数据领域报告、金融风险管理领域报告以及应用统计等领域报告，必将对我校统计学科、金融学科产生积极的推动作用。本次研讨会，气氛热烈，精彩对话不断涌现。与会代表老师和同学纷纷表示，通过这次会议，聆听了最新国际研究成果，开拓了学术视野，也指引了我校部分老师研究方向。通过这次会议，我校部分老师同学和境内外专家建立了联系，初步达成下一步合作学习计划。下午会议结束后，与会代表参观了南审校园，并在润泽湖畔合影留念。 |
